注会财管考试中贝塔系数怎么输入

注会财管考试中贝塔系数怎么输入

搜狗拼音输入法里面，用中文输入"beita"以后按第5个即是。

投资组合和相关系数的问题

帮考网刘方蕊老师带你学习注会考试核心考点：投资组合的β系数

为什么市场组合的贝塔系数等于1

根据注会教材给出的贝塔系数的公式"某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差"，将某资产换成市场组合，所以市场组合的β系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数×该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=市场组合收益率与...

财管-资本市场线、证券市场线(第13天)

投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重。在确定资本资产定价模型相关变量时，需要考虑无风险报酬率、β系数的计算以及Rm与（Rm－Rf）名称的区分。证券市场线揭示了资产的必要报酬率与β值的线性关系。从证券市场线可以看出，投资者的必要报酬率的影响因素...

投资组合的系统风险怎么算?

4、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。(二)波动率。投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差。单位时间根据数据来源和应用场景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都会公布每日净值_长率。(三)跟踪误差。波动率是一个绝对风险指标，...