财务管理投资组合问题

财务管理问题:某公司持有ABC三种股票构成的证券组合,β系数分别为2.0、1.0和0.5

1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险报酬率=1.735*（0.14-0.1）=0.0694 2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694

财务管理投资组合问题2

第一题出得有问题，经计算，贝塔系数是1.5倍，市场风险溢价是11%，即股票的风险溢价是市场风险溢价的1.5倍，所以股票风险溢价应当为16.5%，股票的报酬率才是21.5%（股票风险溢价率+无风险报酬率得出）后两题没问题

财务管理问题:某公司持有ABC三种股票构成的证券组合,β系数分别为2.0、1.0和0.5

A的期望收益率=10%+2*（14%-10%）=18%B的期望收益率=10%+1*（14%-10%）=14%C的期望收益率=10%+0.5（14%-10%）=12%该组合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2%预期收益也称为期望收益，是指如果没有意外事件发生时根据已知信息所预测能得到的收益。通常未来的资产收益是...

财务管理——公式(六)

投资组合理论，这一领域在财务管理中占有核心地位，主要涉及如何通过组合投资以实现风险与收益的最优化。在这一理论中，机会集（机会集曲线）描述了在两种证券投资比例变化时，投资组合风险与回报之间的平衡关系。机会集代表了“可行”的投资组合，所有“可行”的组合只能位于机会集曲线上，不会出现在曲线上方...

财务管理学的一个题目,相关系数和风险的

【参 】投资组合的风险一般用标准差表示，两种证券的投资组合的标准差公式是：投资组合的标准差＝ 股票A的比重A1=2000/5000=40%=0.4 股票B的比重A2=3000/5000=30%=0.6 股票A的标准差=0.25 股票B的标准差0.15 投资组合的标准差＝ ="(0.4×0.2)2+(0.6×0.15)2+2×0.4×0...